Autor: Atmosphere Capital

Nosso fundo Atmosphere Long Short FIC FIM entregou rentabilidade líquida de 2,25%, com volatilidade de 6,12%. No ano, a rentabilidade atingiu o patamar de 7,37%, com volatilidade de 5,47%. Em ambos os cenários estivemos acima do índice global composto por hedge funds de estratégia Equity Hedge / Long Short que, no mês, registrou performance de -0,92% e, no ano, um retorno de 2,23%.

Em razão da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges, mantivemos uma baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que nossa estratégia máster entregou rentabilidade de 0,1% líquida de efeitos cambiais, com volatilidade média de 4,7%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu o patamar de 9,7%, com volatilidade média de 6,1%. Em ambas as situações estivemos acima do conjunto de Hedge Funds nos Estados Unidos que, no mês, apresentou performance de -0,1% e, nos últimos 12 meses, de 1,6%.

Em razão da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges, mantivemos uma baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que nossa estratégia máster entregou rentabilidade de 1,8% líquida de efeitos cambiais, com volatilidade média de 4,1%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu o patamar de 6,8%, com volatilidade média de 6,2%. Em ambas as situações estivemos acima do conjunto de Hedge Funds nos Estados Unidos que, em agosto, apresentou performance entre o intervalo de -0,2% e 0,7% e, nos últimos 12 meses, entre 0,7% e 3,6%. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que nossa estratégia máster entregou rentabilidade de 1,6% líquida de efeitos cambiais, com volatilidade média de 5,1%. Nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 7,5%, com volatilidade média de 6,4%.

Como resultado positivo da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e estratégia de hedges, nos mantivemos descorrelacionados aos principais índices de ações dos mercados internacionais desenvolvidos. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que o mês de junho foi marcado por um movimento de rebalanceamento do portfólio, decorrente de atividade econômica superior ao que estava previsto para o segundo trimestre nos Estados Unidos.

Mantivemos a volatilidade média no patamar de 4,1%, tendo o fundo apresentado rentabilidade líquida de efeitos cambiais de +0,1%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade se mostrou superior ao conjunto de hedge funds, fechando no patamar de 7,9%.

Como resultado positivo da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e estratégia de hedges, a correlação com os principais índices de ações dos mercados internacionais desenvolvidos permaneceu baixa.

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Publicamos hoje nosso Relatório Mensal de Maio/2023, onde destacamos a volatilidade realizada de 4,2% (um dos menores índices desde a implementação da estratégia), com rentabilidade em linha ao conjunto de Hedge Funds nos Estados Unidos, no patamar de -0,6%, líquida de efeitos cambiais. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade se mostrou superior aos peers mercado, fechando no patamar de 3,0%.

Destacamos também que mantivemos a baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos no universo dos últimos 12 meses, como resultado positivo da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges. Acesse o link para ler nosso material, o qual traz o descritivo das estratégias empregadas no período e detalhes relacionados à performance do fundo.

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Prezados investidores, publicamos hoje o Relatório Mensal de abril/2023, entregando uma performance de -0,4 líquida de efeitos cambiais. Nos últimos 12 meses, nossa estratégia apresentou rentabilidade de +4,3%.

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Prezados investidores, publicamos hoje o Relatório Mensal de março/2023, entregando uma performance de +1,2%, líquida de efeitos cambiais. Nos últimos 12 meses, nossa estratégia apresentou rentabilidade de +6,0%.

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Prezados investidores, publicamos hoje o Relatório Mensal de fevereiro 2023, entregando uma performance de +0,6%, líquida de efeitos cambiais, no mês de fevereiro. Nos últimos 12 meses, nossa estratégia apresentou rentabilidade de +10,0%, superior aos índices dos hedges funds calculados pela HFR* que entregaram entre -3,6% e +1,7%.

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