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Em outubro, nosso fundo Atmosphere Long Short FIC FIM registrou uma performance de -0,78%, com volatilidade de 4,25%. No acumulado do ano, atingimos uma rentabilidade de 13,49%, e nos últimos 12 meses, alcançamos um retorno de 15,80%, mantendo a volatilidade entre 5,44% e 5,59% no período.

Em termos de risco de mercado, nosso Beta em relação ao S&P 500 foi de -0,04 nos últimos 12 meses e de -0,05 em outubro.

Recomendamos a leitura do Relatório, que apresenta de forma concisa uma visão abrangente de nossa estratégia e portfólio.

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No mês de Dezembro, nosso fundo Atmosphere Long Short FIC FIM entregou rentabilidade líquida de 0,17%, com volatilidade de 4,52%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu o patamar de 9,55%, com volatilidade de 5,34%, estando acima do índice global composto por hedge funds de estratégia Equity Hedge / Long Short que, nesse período, registrou performance de 6,90%.

Em linha à nossa estratégia, mantivemos o risco de mercado neutralizado, com um Beta de -0,02 em relação ao índice S&P 500. A baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos também se manteve presente.

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No mês de Novembro, nosso fundo Atmosphere Long Short FIC FIM entregou rentabilidade líquida de 1,87%, com volatilidade de 5,04%. No ano, a rentabilidade atingiu o patamar de 9,37%, com volatilidade de 5,40%, estando acima do índice global composto por hedge funds de estratégia Equity Hedge / Long Short que, nesse período, registrou performance de 5,22%.

Mantivemos uma baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos, em razão da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges.

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Nosso fundo Atmosphere Long Short FIC FIM entregou rentabilidade líquida de 2,25%, com volatilidade de 6,12%. No ano, a rentabilidade atingiu o patamar de 7,37%, com volatilidade de 5,47%. Em ambos os cenários estivemos acima do índice global composto por hedge funds de estratégia Equity Hedge / Long Short que, no mês, registrou performance de -0,92% e, no ano, um retorno de 2,23%.

Em razão da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges, mantivemos uma baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que nossa estratégia máster entregou rentabilidade de 0,1% líquida de efeitos cambiais, com volatilidade média de 4,7%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu o patamar de 9,7%, com volatilidade média de 6,1%. Em ambas as situações estivemos acima do conjunto de Hedge Funds nos Estados Unidos que, no mês, apresentou performance de -0,1% e, nos últimos 12 meses, de 1,6%.

Em razão da gestão ativa de nossas posições compradas e vendidas e nossa estratégia de hedges, mantivemos uma baixa correlação com os principais índices de ações dos mercados desenvolvidos. Para ler nosso material completo, clique aqui.

Destacamos que nossa estratégia máster entregou rentabilidade de 1,8% líquida de efeitos cambiais, com volatilidade média de 4,1%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu o patamar de 6,8%, com volatilidade média de 6,2%. Em ambas as situações estivemos acima do conjunto de Hedge Funds nos Estados Unidos que, em agosto, apresentou performance entre o intervalo de -0,2% e 0,7% e, nos últimos 12 meses, entre 0,7% e 3,6%. Para ler nosso material completo, clique aqui.